Em 10 de fevereiro de 1939, é lançado seu sexto filme, Banana da Terra, e pela primeira vez usou o traje de baiana que imortalizaria a música de Dorival Caymi, "O Que É Que A Baiana Tem?", incluída no filme. No mesmo mês a campeã de patinação Sonja Henie e o produtor teatral Lee Shubert desembarcaram no Rio de Janeiro. Ambos foram ao Cassino da Urca assistir ao espetáculo de Carmen Miranda com seu traje de baiana, e se encantaram com ela. Sonja então lhe fez o convite para atuar na Broadway. Carmen quebrou seu contrato com o empresário do Cassino da Urca, que não a indenizou, pois eles eram muito amigos. No dia 4 de maio de 1939, a embaixatriz do samba embarcou para os EUA junto com o conjunto Bando da Lua, a bordo do transatlântico Uruguay.