O casamento com David Sebastian é apontado por todos os biógrafos e estudiosos de Carmen Miranda como a principal razão do começo de sua decadência física e mental. Dave, um fracassado empregado de uma produtora de cinema, investiu-se na posição de "empresário" de Carmen, e foi responsável por uma série de negócios mal conduzidos. Dave também era alcoólatra e teria apresentado Carmen ao álcool, do qual ela também logo se tornaria dependente. O casamento entraria em crise já nos primeiros meses, mas Carmen, católica devota, não aceitava o divórcio. Em 1948 Carmen engravida de David, mas sofre um aborto espontâneo depois de uma apresentação.